エルダーの三重スクリーンをPine Screenerに入れて、日本株の押し目候補を探す

以前は、日足が少し崩れると「そろそろ危ないのでは」と見ていました。 ただ、エルダーの三重スクリーンで考えると、見方が少し変わります。

大きな流れが上向きなら、短期の逆行は押し目になる可能性があります。 そこで今回は、既存の「週足・月足パーフェクトオーダー＋日足軽微崩れ」スクリーナーに、 エルダー流のオシレーター押し目判定を足しました。

アレキサンダー・エルダーは、トレーダー教育者として知られる人物です。 代表的な著書として、投資心理、売買戦略、資金管理をまとめた『Trading for a Living』があります。 日本語では『投資苑』として知られています。

エルダーの考え方で、自分に一番刺さったのは「相場をひとつの時間軸だけで見ない」という点です。 日足だけを見ると弱く見える場面でも、週足・月足ではまだ上昇トレンドの中にいることがあります。

逆に、日足だけ強くても、上位足が下向きなら高値づかみになりやすい。 その確認手順を整理したものが、三重スクリーンです。

今回の狙いはシンプルです。

具体的には、次の流れで確認します。

以下が今回のコードです。 デフォルト設定では、従来の「週足・月足PO＋日足軽微崩れ」に近い動きになります。 エルダー要素を強く使いたい場合は、comboModeをBothに変更します。

// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=6
indicator("WM Perfect Order + Daily Slight Break + Elder S2 Screener", overlay=false)

// ===== 設定 =====
maType = input.string("SMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA"])

// 日足
dFastLen = input.int(5,  "日足 短期MA")
dMidLen  = input.int(25, "日足 中期MA")
dSlowLen = input.int(75, "日足 長期MA")

// 週足
wFastLen = input.int(13, "週足 短期MA")
wMidLen  = input.int(26, "週足 中期MA")
wSlowLen = input.int(52, "週足 長期MA")

// 月足
mFastLen = input.int(6,  "月足 短期MA")
mMidLen  = input.int(12, "月足 中期MA")
mSlowLen = input.int(24, "月足 長期MA")

// 日足の「少し崩れ」判定
dailyBreakMode = input.string(
     "MA",
     "日足の崩れ判定",
     options=["MA", "Close", "Either"]
)

maxMaBreakPct    = input.float(3.0, "短期MAが中期MAを下回る許容幅％", step=0.1)
maxCloseBreakPct = input.float(3.0, "終値が短期MAを下回る許容幅％", step=0.1)

needDailyCloseAboveSlow = input.bool(true, "日足終値が長期MAより上")

// ===== エルダー S2 / S3 設定 =====
oscType  = input.string("ForceIndex", "S2: オシレーター", options=["ForceIndex","Stochastic","RSI"], group="Elder Triple Screen")
fiLen    = input.int(2,  "Force Index EMA（エルダー流=2）", minval=1, group="Elder Triple Screen")
stochLen = input.int(14, "Stochastic %K期間", minval=1, group="Elder Triple Screen")
stochOS  = input.int(25, "Stochastic 売られすぎ", minval=1, maxval=50, group="Elder Triple Screen")
rsiLen   = input.int(14, "RSI期間", minval=1, group="Elder Triple Screen")
rsiOS    = input.int(35, "RSI 売られすぎ", minval=1, maxval=50, group="Elder Triple Screen")

// Price=既存のみ / Osc=オシのみ / Both=両方AND / Either=OR
comboMode  = input.string("Price", "S2合成: 価格崩れ × オシ", options=["Price","Osc","Both","Either"], group="Elder Triple Screen")
needTrigger = input.bool(false, "S3: 前日高値ブレイクを必須にする", group="Elder Triple Screen")

// ===== 移動平均関数 =====
f_ma(src, len) =>
    maType == "EMA" ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)

// ===== 日足データ =====
[dFast, dMid, dSlow, dClose, dFI, dStochK, dRSI, dPrevHigh, dHigh] = request.security(
     syminfo.tickerid,
     "D",
     [
         f_ma(close, dFastLen),
         f_ma(close, dMidLen),
         f_ma(close, dSlowLen),
         close,
         ta.ema(volume * (close - close[1]), fiLen),
         ta.stoch(close, high, low, stochLen),
         ta.rsi(close, rsiLen),
         high[1],
         high
     ],
     barmerge.gaps_off,
     barmerge.lookahead_off
)

// ===== 週足データ =====
[wFast, wMid, wSlow] = request.security(
     syminfo.tickerid,
     "W",
     [
         f_ma(close, wFastLen),
         f_ma(close, wMidLen),
         f_ma(close, wSlowLen)
     ],
     barmerge.gaps_off,
     barmerge.lookahead_off
)

// ===== 月足データ =====
[mFast, mMid, mSlow] = request.security(
     syminfo.tickerid,
     "M",
     [
         f_ma(close, mFastLen),
         f_ma(close, mMidLen),
         f_ma(close, mSlowLen)
     ],
     barmerge.gaps_off,
     barmerge.lookahead_off
)

// ===== 週足・月足パーフェクトオーダー =====
weeklyPO  = wFast > wMid and wMid > wSlow
monthlyPO = mFast > mMid and mMid > mSlow

// ===== 日足の崩れ判定 1：短期MAが中期MAを少し割る =====
dMaGapPct = dMid != 0 ? ((dMid - dFast) / dMid) * 100 : na

dailyMaSlightBreak =
     dFast <= dMid and
     dFast > dSlow and
     dMid > dSlow and
     dMaGapPct >= 0 and
     dMaGapPct <= maxMaBreakPct

// ===== 日足の崩れ判定 2：終値だけ短期MAを少し割る =====
dailyPO = dFast > dMid and dMid > dSlow

dCloseGapPct = dFast != 0 ? ((dFast - dClose) / dFast) * 100 : na

dailyCloseSlightBreak =
     dailyPO and
     dClose < dFast and
     dClose > dMid and
     dCloseGapPct >= 0 and
     dCloseGapPct <= maxCloseBreakPct

// ===== 日足の崩れモード選択 =====
dailySlightBreak =
     dailyBreakMode == "MA"     ? dailyMaSlightBreak :
     dailyBreakMode == "Close"  ? dailyCloseSlightBreak :
                                  dailyMaSlightBreak or dailyCloseSlightBreak

dailyCloseOK = not needDailyCloseAboveSlow or dClose > dSlow

// ===== エルダー S2: オシレーターの売られすぎ =====
oscBuy =
     oscType == "ForceIndex" ? dFI < 0 :
     oscType == "Stochastic" ? dStochK < stochOS :
                               dRSI < rsiOS

// ===== S2合成: 価格の崩れ × オシの売られすぎ =====
s2Pullback =
     comboMode == "Price"  ? dailySlightBreak :
     comboMode == "Osc"    ? oscBuy :
     comboMode == "Both"   ? (dailySlightBreak and oscBuy) :
                             (dailySlightBreak or oscBuy)

// ===== S3: トリガー（前日高値ブレイク）=====
triggerFired = dHigh > dPrevHigh
triggerOK    = not needTrigger or triggerFired

// ===== 最終条件 =====
target = weeklyPO and monthlyPO and s2Pullback and dailyCloseOK and triggerOK

// ===== Pine Screener用 =====
plot(target ? 1 : 0, "TARGET_WM_PO_D_BREAK")
plot(weeklyPO ? 1 : 0, "W_PO")
plot(monthlyPO ? 1 : 0, "M_PO")
plot(dailyMaSlightBreak ? 1 : 0, "D_MA_BREAK")
plot(dailyCloseSlightBreak ? 1 : 0, "D_CLOSE_BREAK")
plot(dMaGapPct, "D_MA_GAP_%")
plot(dCloseGapPct, "D_CLOSE_GAP_%")
plot(oscBuy ? 1 : 0, "OSC_OVERSOLD")
plot(triggerFired ? 1 : 0, "S3_TRIGGER")
plot(dFI, "FORCE_INDEX")

alertcondition(target, title="TARGET_TRUE", message="週足・月足PO、日足だけ少し崩れた押し目候補")

Pine Screenerでは、保存したインジケーターを選び、条件列を指定してスキャンします。 今回の最終判定列は次です。

TARGET_WM_PO_D_BREAK > 0

まずはウォッチリスト内の銘柄で試します。 条件に出た銘柄は、買い候補ではなく確認候補です。

今回のPine Screenerは、エルダーの考え方を自分の日本株候補探しに合わせて翻訳したものです。 背景にある考え方を理解しておくと、「なぜ上位足を先に見るのか」「なぜ日足の崩れをすぐ悪材料と決めつけないのか」「なぜ資金管理を先に決めるのか」が整理しやすくなります。

条件に出た銘柄を見つけたら、次に確認するのはチャートだけではありません。 むしろ、ここから一次情報の確認が始まります。

• 直近の決算短信
• 決算説明資料
• TDnetの適時開示
• 会社のIRニュース
• 業績予想の修正有無
• 直近の急騰理由
• 出来高と売買代金
• 株価がすでに上がりすぎていないか

特に気をつけたいのは、日足の崩れが「押し目」ではなく「悪材料の初動」だった場合です。 ここを見誤ると、上位足が強く見えても、そのままトレンド転換に巻き込まれます。

【事実】

このPine Screenerは、週足・月足パーフェクトオーダーと、日足の軽い崩れを組み合わせて候補を出します。 さらに、Force Index、Stoch、RSIのいずれかでオシレーター押し目を確認できます。

【推論】

上位足が強いまま日足だけ売られている銘柄は、押し目候補として監視する価値があります。 ただし、下落理由が悪材料の場合は、押し目ではなくトレンド転換の初動かもしれません。

【不明】

どの設定が最も成績につながるかは、実際の銘柄で検証が必要です。 特に、comboModeをBothにした場合のヒット数、Force Indexのノイズ、S3_TRIGGERの使い方は今後の調整ポイントです。

【今の判断】

Pine Screenerは候補探しの入口として使います。 条件に出た銘柄は、チャート、売買代金、TDnet、決算短信、決算説明資料、企業IRを確認し、買う・見送る・監視継続を自分で判断します。

この記事は、個人投資家である筆者が、TradingViewとPine Screenerを使って日本株候補を探すための実践記録です。 特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

投資判断は、必ずご自身で一次情報を確認したうえで行ってください。 掲載しているPine Scriptや考え方は、将来の成果を保証するものではありません。